Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων:

• Τίτλος του μαθήματος

Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά

• Κωδικός αριθμός του μαθήματος

6637

• Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Οι φοιτητές αφού παρακολουθήσουν με επιτυχία το μάθημα θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες των στοχαστικών χρηματοοικονομικών.

• Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο, παραδόσεις και φροντιστηριακές ασκήσεις. Εργαστήριο υπολογιστών.

• Προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα

Δεν υπάρχουν

• Περιεχόμενα του μαθήματος

Βασικά για χρηματοοικονομικούς τίτλους. Το Διωνυμικό μοντέλο για τις μετοχές, υπολογισμοί με αυτό και το συνεχές του όριο. Τιμολόγηση παραγώγων στο διωνυμικό μοντέλο, αλλαγή μέτρου. Ομόλογα και τιμολόγηση τους. Το μοντέλο Black-Scholes.Εισαγωγή στην θεωρία στοχαστικής ολοκλήρωσης του Ito και εφαρμογή της στα χρηματοοικονομικά. Εισαγωγή στην θεωρία χαρτοφυλακίου.

• Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

• Ross, An elementary introduction to mathematical finance (ελληνική μετάφραση)
• Σημειώσεις του μαθήματος από τον διδάσκοντα.

• Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Διδασκαλία στην αίθουσα και διαδραστικά φροντιστήρια. Εργαστήριο υπολογιστών.

• Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Τελικό διαγώνισμα (70%) και ενδιάμεσες ασκήσεις (30%) ή

απαλλακτική εργασία.

• Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά

Αν υπάρχει αρκετή ζήτηση από τους φοιτητές του Erasmus το μάθημα διδάσκεται (χωριστά από την Ελληνική) και στα αγγλικά, αλλιώς μπορεί να δοθεί σαν μάθημα μελέτης.