Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων:

• Τίτλος του μαθήματος

Εφαρμογές Στατιστικών Μοντέλων στα Χρηματοοικονομικά

• Κωδικός αριθμός του μαθήματος

6617

• Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Οι φοιτητές αφού παρακολουθήσουν με επιτυχία το μάθημα θα είναι σε θέση να αναλύσουν χρηματοοικονομικά δεδομένα.

• Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας και στους υπολογιστές

• Προαπαιτούμενα και συν-απαιτούμενα

Δεν υπάρχουν.

• Περιεχόμενα του μαθήματος

Τα θέματα που θα καλύψουμε είναι συνοπτικά τα εξής:

• Υποδείγματα αναμενόμενων αποδόσεων (π.χ. πολυπαραγοντικά υποδείγματα)
• Υποδείγματα δεσμευμένης διακύμανσης των αποδόσεων (π.χ. Αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα δεσμευμένης ετεροσκεδαστικότητας)
• Ανάπτυξη πολυμεταβλητών υποδειγμάτων που αφορούν την μοντελοποίηση των αναμενόμενων αποδόσεων και του πίνακα διακύμανσης-συνδιακύμανσης των χρηματοοικονομικών στοιχείων.
• Εφαρμογή των οικονομετρικών υποδειγμάτων σε χρηματοοικονομικά δεδομένα.

• Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Ιωάννης Βρόντος

• Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Παρουσίαση θεωρίας στην αίθουσα διδασκαλίας και εφαρμογή τους σε πραγματικά χρηματοοικονομικά δεδομένα με τη χρήση κατάλληλων στατιστικών πακέτων.

• Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Τελική εξέταση μαθήματος

• Πρακτική άσκηση

Εφαρμογη σε πραγματικά δεδομένα με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.