Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων:

• Τίτλος του μαθήματος

Διαχείριση ρίσκου Ι

• Κωδικός αριθμός του μαθήματος

6627

• Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Οι φοιτητές αφού παρακολουθήσουν με επιτυχία το μάθημα θα είναι σε θέση να κατανοούν στοιχεία διαχείρισης ρίσκου με χρονοσειρές αποδόσεων.

• Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

• Προαπαιτούμενα και συν-απαιτούμενα

Παρακολούθηση και γνώση του περιεχομένου των μαθημάτων:

Χρονοσειρές. Προγραμματισμός Η/Υ σε γλώσσα τουλάχιστον μιας εκ των R,MATLAB, C,C++.

• Περιεχόμενα του μαθήματος

Εισαγωγή. Ρίσκο και πρόγνωση. Κερδοσκόποι και επενδυτές. Προθεσμικά προϊόντα και δικαιώματα επιλογής. Κάλυψη κινδύνου, «Ελληνικοί» δείκτες. Μόχλευση, στρατηγικές, αρμπιτράζ. Ο ρόλος της μεταβλητότητας. Ο ρόλος της πρόβλεψης της μεταβλητότητας. Μοντέλα πρόβλεψης μεταβλητότητας. Προβλήματα και επεκτάσεις. Value at Risk. Μέθοδοι εκτίμησης. Εκτίμηση με προσομοίωση. Εφαρμογή σε αληθινά δεδομένα χρηματιστηρίου.

• Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

• Δελλαπόρτας, Π. (1994). Διαχείριση ρίσκου. Διαθέσιμες στην διεύθυνση http://www.stat-athens.aueb.gr/~ptd/simulation.ps.
• Tsay Ruey, T. (2010) Analysis of Financial Time Series, 3rd Edition, Wiley
• Duffie and Pan(1997) An overview of Value at Risk. The journal of derivatives, 4, 3, 7-49.

• Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Δίδονται 2 υποχρεωτικές εργασίες τον χρόνο

• Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Βαθμοί από εργασίες και εξετάσεις

• Πρακτική άσκηση

Δίδονται 2 εργασίες τον χρόνο