Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων:

• Τίτλος του μαθήματος

Διαχείριση κινδύνου ΙI

• Κωδικός αριθμός του μαθήματος

6618

• Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Οι φοιτητές αφού παρακολουθήσουν με επιτυχία το μάθημα θα είναι σε θέση να κατανοούν στοιχεία διαχείρισης ρίσκου με χρονοσειρές αποδόσεων.

• Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

• Προαπαιτούμενα και συν-απαιτούμενα

Παρακολούθηση και γνώση του περιεχομένου των μαθημάτων:

Χρονοσειρές. Προγραμματισμός Η/Υ σε γλώσσα τουλάχιστον μιας εκ των R,MATLAB, C,C++.

• Περιεχόμενα του μαθήματος

Πρόβλεψη μεταβλητότητας σε πολυμεταβλητές χρονοσειρές. Θεωρητικά προβλήματα και λύσεις. Χρήση προβλέψεων για διαμόρφωση χαρτοφυλακίου. Εφαρμογή σε αληθινά δεδομένα χρηματιστηρίου.

• Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

Δελλαπόρτας, Π. (1994). Διαχείριση ρίσκου. Διαθέσιμες στην διεύθυνση http://www.stat-athens.aueb.gr/~ptd/simulation.ps.

Tsay Ruey, T. (2010) Analysis of Financial Time Series, 3rd Edition, Wiley

Dellaportas P. and Pourahmadi M.(2012) Large Time-Varying Covariance Matrices with Applications to Finance.  Statistics and Computing, 22, 4, 849-855.

• Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Δίδονται 2 υποχρεωτικές εργασίες τον χρόνο

• Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Βαθμοί από εργασίες και εξετάσεις

• Πρακτική άσκηση

Δίδονται 2 εργασίες τον χρόνο